Биржевой стакан в трейдинге показывает текущие ордера на покупку и продажу активов. Высокий спрос на определенном уровне цены обычно указывает на то, что множество трейдеров готовы купить актив по этой цене, что может подтолкнуть цену вверх. Ликвидность актива является важным показателем как для долгосрочных инвестором, так и для краткосрочных трейдеров.
Все ордера и сделки проходят в режиме онлайн, глубина рынка тоже показывается. Для более полной картины, вы должны использовать стаканы котировок всех крупных бирж, а не одной. Рассматривать их следует как на максимумах и пиках, так и на уровне сопротивления и поддержки, поскольку они в любом случае влияют на цены. Самые крупные заявки выставляются маркетмейкером и задают диапазон движения цен в течение дня. Биржевой стакан, или стакан цен (Depth of Market, DoM), — это окно, которое в реальном времени отображает рыночную активность на разных уровнях цен на фондовом рынке. Как работает биржевой стакан и зачем он трейдерам — рассказываем в статье.
Что такое биржевой стакан?
По сути это крупная заявка, разбитая на части, которые потом продаются или покупаются с определенной периодичностью. Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов. Кстати, при торговле на малоликвидных акциях желательно торговать только на отбой от плотности, на съедении зайти вряд ли получится. В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10. Да, я торгую и такие бумаги Опять же поподробнее об этом я еще расскажу в следующих статьях. Если это реальный продавец или покупатель, то формируется «плита».
- Они могут быть связаны с финансовыми проблемами компании, ее неплатежеспособностью или низкой ликвидностью акций или облигаций.
- Эти заявки стакане располагаются выше, потому-что продать всегда стараются подороже.
- Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда.
Инвестирование в неликвидную бумагу может быть опасным, так как ее цена может сильно колебаться и не всегда есть возможность быстро продать или выйти из позиции. Поэтому, перед тем как инвестировать, важно тщательно изучить финансовые показатели эмитента и оценить уровень риска. Неликвидная бумага возникает по разным причинам, которые можно разделить на внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы связаны с самим эмитентом, то есть компанией или организацией, выпускающей бумаги. Они могут быть связаны с финансовыми проблемами компании, ее неплатежеспособностью или низкой ликвидностью акций или облигаций.
Представим, что акция упала на 268 рублей, то есть, фактически, сигнал по стоп-лимитному ордеру был. В таком случае брокер выставляет в биржевой стакан лимитную заявку на продажу по цене 270 рублей. Все правила соблюдены – текущая рыночная цена ниже лимитки на продажу. Биржевой стакан — это важный инструмент в мире финансов и торговли на бирже, который представляет информацию о текущих ордерах на покупку и продажу активов. Структура и внешний вид могут варьироваться в зависимости от конкретной биржи и торговой платформы, но в целом они имеют схожие особенности.
Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка
Изучение динамики позволяет трейдерам определить текущее состояние рынка и принять соответствующие решения. Основные элементы включают уровни цен, объемы и ордеры. Все они отображаются в вертикальных столбцах, где каждый столбец представляет определенную цену. Обычно уровни отображаются в порядке возрастания сверху вниз, где наиболее выгодные для покупки располагаются сверху, а для продажи — внизу. Объемы, или количество активов, доступных для покупки или продажи, отображаются рядом с соответствующими уровнями. Помогает увидеть соотношение спроса/предложения на актив, ликвидность, спред.
Это поле располагается внутри и спреда, то есть разница между лучшими ценами продавцов и покупателей. Это заявка в биржевом стакане, которая обладает видимой и скрытой частями. Биржевой стакан показывает баланс спроса и предложения на рынке в конкретный момент времени. Трейдеры оценивают привлекательность определенного актива и принимают одно из двух главных решений — продать актив или купить его. Трейдеры могут анализировать спрос и предложение и прогнозировать динамику котировок.
Если Сбербанк упадет к цене 270 рублей, у брокера сработает сигнал, по которому он рыночным ордером продаст акции инвестора. Он хочет ограничить свои потери в случае, если бумага упадет ниже 270 рублей. Рыночная заявка отражает нежелание инвестора ждать определенную цену по активу. Так как у каждой платформы свой биржевой стакан, не стесняйтесь задавать вопросы Службе поддержки. Может быть у инструмента есть дополнительные функции, которые обзор брокера ifamdirect можно активировать. С другой стороны, фундаментальные факторы могут увеличивать глубину рынка.
Основные характеристики неликвидной бумаги
Есть установленная лимитная заявка на покупку 1,5 лота, но слева она не отображается. На реальном счете выставленная заявка будет приссумированна к общему объему торговли. Неликвидная бумага может представлять определенную опасность для инвесторов, так как они могут столкнуться с проблемами при попытке продать или обменять такие бумаги.
У фондовых брокеров стаканы могут быть глубиной 20×20 строк с возможностью дополнительного расширения по индивидуальному запросу. Биржевой стакан — это список лимитных отложенных ордеров покупателей и продавцов по конкретной цене. Обновление данных стакана происходит в режиме онлайн в течение нескольких долей секунды. Поэтому перед инвестированием в ценные бумаги или активы следует провести тщательный анализ рынка и рисков, связанных с неликвидностью.
Биржевой стакан: зачем он нужен и как его используют трейдеры
На глубоком рынке такой стакан бесполезен, так как на глубоком рынке высокая ликвидность с мгновенным исполнением сделок. И в первых 10-ти строках вы будете видеть цену с разницей в буквально 1 пипс. Вы не будете успевать отслеживать ценовые изменения.
Как открыть стакан цен в cTrader
И статистика здесь вся в процентах, а не в реальных цифрах. Такая информация окажется полезной для торговцев, практикующих скальпинг на forex. Минимальную информацию о настроении рынка здесь можно получить, но информация с 20 минутной задержкой может быть не всегда актуальной. Возможно, кто-то из Вас, сможет применять эту информацию у своего брокера бинарных опционов. Если нужно продать 50 лотов по бумагам Арсагера, то возникнут сложности. Нет достаточной ликвидности, нет нужного количества встречных заявок.
Чем больше заявок на покупку или продажу и чем больше их объемы на определенном ценовом уровне, тем больше нужно ответных ордеров для изменения цены. Цена актива формируется за счет спроса и предложения, в зависимости от их соотношения участники рынка принимают решение об открытии сделки. Биржевой стакан помогает оценить объемы отложенных ордеров, по которым можно определить уровни сопротивления и поддержки, потенциальное направление тренда.
